انجمن توسعه قرارداد هوشمند

نمای کلی از بیتکوین ROI براساس بررسی داده‌های تاریخی, خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت چندوقت سود گذار خواهد بود؟

نمای کلی از بیتکوین ROI براساس بررسی داده‌های تاریخی, خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت چندوقت سود گذار خواهد بود؟

نمای کلی بهمراه بهترین روش و مدت سرمايه گذاری Bitcoin

معرفی:

هدف این مقاله پاسخگویی به سوالات متعددی براساس تاریخچه قیمت بیتکوین با بکارگیری ۷ روش متفاوت سرمایه گذاری می‌باشد.

استراتژی های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
*‌Buying and Holding

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 1 ماه

  2. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 2 ماه

  3. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 3 ماه

  4. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 6 ماه

  5. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 1 سال

  6. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 2 سال

  7. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 3 سال

سوالات مهمی که باید به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

  • اگر در بیت کوین سرمایه گذاری کنید ، کدام ماه ها شانس برنده شدن بیشتری داشتند؟
    *winning chance in Bitcoin

  • اگر به عنوان برنده/بازنده روی بیت کوین سرمایه گذاری می کردید ، میانگین بازدهی چقدر بود؟
    *average return as a WINNER/LOSER

  • اگر در بیت کوین به عنوان برنده/بازنده سرمایه گذاری می کردید ، حداکثر/حداقل بازدهی یا بازگشت چقدر بود؟
    *max/min return as a WINNER/LOSER

  • متوسط ​​نوسانات روزانه در هر ماه چقدر بود؟
    *average daily volatility

  • میانگین انحراف استاندارد طبقه بندی شده بر اساس ماه در هر سناریو چقدر بود؟
    *(average Standard Deviation(SD

  • نسبت خطر به پاداش در هر ماه چقدر بود؟
    *risk to reward ratio

  • کدام سناریو با ترجیحات شما به عنوان یک سرمایه گذار متناسب است؟

داده ها

داده ها شامل قیمتهای باز و بسته شدن روزانه بیتکوین از اول اکتبر 2014 تا 12 جولای 2021 است که در مجموع به 2473 مشاهده تبدیل می شود.

شناخت روش

چطور شانس برنده شدن را تعیین کنیم: دراین مقاله کل روزهای معاملاتی را بر اساس ماه ها بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری از پیش تعیین شده (7 سناریو) برنامه ریزی شده است. لطفاً توجه داشته باشید که کل روزهای معاملاتی در هر سناریوی سرمایه گذاری متفاوت است.

با فیلتر کردن روزهایی که *ROI پس از پایان هر چرخه سرمایه گذاری مثبت بود و تقسیم آن بر کل روزهای معاملاتی ، می توان شانس برنده شدن برای هر ماه را در هر سناریوی سرمایه گذاری تعیین کرد.

محاسبه میانگین بازده کلی: شما میتوانید این معیار را با محاسبه {ROI} برای هر سناریوی سرمایه گذاری طبقه بندی شده در ماه و میانگین نتایج بدست آورید.

محاسبه میانگین بازده به عنوان یک برنده as a winner: شما میتوانید این معیار را با محاسبه {ROI} به دست آوردید اگر {Bitcoin} به عنوان برنده برای هر سناریوی سرمایه گذاری طبقه بندی شده در ماه خریداری شود و میانگین نتایج را بدست آورد.

محاسبه میانگین بازده به عنوان بازندهas a loser: شما میتوانید این معیار را با محاسبه {ROI} به دست آورید اگر {بیتکوین} را به عنوان بازنده برای هر سناریوی سرمایه گذاری طبقه بندی شده در ماه خریداری شود و میانگین نتایج را بدست آورد.

محاسبه میانگین نوسانات روزانه: شما این معیار را با اندازه گیری تفاوت بین حداکثر و حداقل {ROI} در چرخه هر سناریوی سرمایه گذاری و در نتیجه تقسیم آن بر طول مدت هر چرخه در روزهای طبقه بندی شده بر اساس ماه محاسبه کنید.
*average daily volatility

محاسبه میانگین {SD} در ماه: شما میتوانید این معیار را با در نظر گرفتن میانگین نوسانات {ROI} در چرخه هر سناریوی سرمایه گذاری طبقه بندی شده بر اساس ماه محاسبه کنید.

محاسبه نسبت ریسک به پاداش در هر ماه: این معیار مهم با در نظر گرفتن شانس برنده شدن ، حداقل {ROI} و مقایسه آن با میانگین {ROI} طبقه بندی شده بر اساس ماه در چرخه هر سناریوی سرمایه گذاری محاسبه می شود.

محاسبه حداکثر انتشار در ماه: این معیار را میتوان با اندازه گیری میزان افزایش قیمت برای پوشش حداکثر زیان در چرخه هر سناریوی سرمایه گذاری طبقه بندی شده بر اساس ماه محاسبه کرد.
*maximum spread per month

در نهایت معیارهای ذکر شده را به تصویر در ادامه خواهید دید تا نتایج را در هر سناریوی سرمایه گذاری به تصویر ببینید. این نمودارها به ما کمک می کنند تا بهتر بفهمیم کدام سناریو با ریسک پذیری ما و {ROI} مورد انتظار ما بیشتر مطابقت دارد.

در هر سناریو 4 نمودار وجود دارد که به شرح زیر است:

  • شانس برنده بودن بر اساس ماه طبقه بندی شده
    *winning chance categorised by month

  • {ROI} و نمای کلی تقسیم بندی شده بر اساس ماه
    *ROI and spread overview categorized by month

  • میانگین انحراف استاندارد در مقابل میانگین ROI طبقه بندی شده بر اساس ماه
    *Average standard deviation versus average ROI categorized by month

  • نسبت ریسک به پاداش طبقه بندی شده بر اساس ماه
    *Risk to reward ratio categorized by month

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 1 ماه

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 2 ماه

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 3 ماه

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 6 ماه

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 1 سال

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 2 سال

  1. خرید و نگه داشتن بیتکوین به مدت 3 سال







*ROI
معیاری است که معامله گران ارزهای رمزنگاری شده برای سنجش عملکرد و اثربخشی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یا مقایسه عملکرد چندین سرمایه گذاری رمزنگاری شده در یک نمونه کار استفاده می کنند.

*SD
انحراف استاندارد برساس رادیکال گرفتن از √ (واریانس قیمت بیت کوین) محاسبه می شود. واریانس قیمت بیت کوین به شرح زیر محاسبه می شود: نمونه قیمت بیت کوین را در مقاطع زمانی مختلف در طول روز - تعداد نمونه ها {N}. است محاسبه می شود:
2^(قیمت شروع بیت کوین - قیمت در N)

منبع:
https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1410825600&period2=1626652800&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true&guccounter=1